A.參數(shù)估計(jì)量不再滿足無(wú)偏性
B.變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義
C.模型的預(yù)測(cè)失效
D.普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量方差較大
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A.差分法
B.加權(quán)最小二乘法
C.工具變量法
D.廣義最小二乘法
對(duì)于模型Yi=β0+βXi+μi，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)Var（μi）=σ2Xi，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
設(shè)回歸模型為Yi=βXi+μi，其中Var（μi）=σ2Xi，則β的最有效估計(jì)量為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.無(wú)偏且有效
B.無(wú)偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
A.普通最小二乘法
B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法
D.工具變量法
A.異方差性
B.多重共線性
C.序列相關(guān)
D.設(shè)定誤差
A.異方差性
B.自相關(guān)性
C.隨機(jī)解釋變量
D.多重共線性
某地區(qū)供水部門利用最近15年的用水年度數(shù)據(jù)得出如下估計(jì)模型：
最新試題
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時(shí)間的增加而增加時(shí)，我們稱之為什么？（）
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
計(jì)量模型（）。
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
如何通過樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）