A、買入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
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A、蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
A、當(dāng)股票價(jià)格向下方發(fā)生較大變化時(shí)，該頭寸會(huì)虧損
B、當(dāng)股票價(jià)格上升至高行權(quán)價(jià)格以上時(shí)，能獲得最大收益
C、獲得的收益無(wú)上限
D、能在低風(fēng)險(xiǎn)下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
A、6000
B、6800
C、10000
D、12000
A、3000
B、1400
C、1500
D、500
最新試題
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后，可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng)；規(guī)定時(shí)間是指（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。