A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
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A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權利金
C.投資者有權在到期日以10元的價格買入1000股標的股票
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約,不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的
A.風險有限,收益有限
B.風險有限,收益無限
C.風險無限,收益有限
D.風險無限,收益無限
A、賣出跨式期權
B、買入跨式期權
C、買入認購期權
D、買入認沽期權
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期權價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權價值影響越大
A、認購期權上漲、認沽期權上漲
B、認購期權上漲、認沽期權下跌
C、認購期權下跌、認沽期權上漲
D、認購期權下跌、認沽期權下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
最新試題
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。
行權價為50元的認購期權,權利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點()。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作:①買入1張行權價格為40元的認購期權;②買入2張行權價格為38元(Delta=0.7)認購期權;③賣出3張行權價格為43元(Delta=0.2)的認購期權。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
以下屬于領口策略的是()。
目前,根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元,當日的結算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。
假設股票價格為20元,以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元,假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認沽期權的價格應為()元。
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景()。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。
關于期權的說法,以下說法不正確的是()。