A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元
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A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51
A、980
B、1760
C、3520
D、5300
A、買(mǎi)入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
B、買(mǎi)入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
C、買(mǎi)入較低行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買(mǎi)入較高行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)認(rèn)沽期權(quán)
D.以上都對(duì)
A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、無(wú)法計(jì)算
A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約。同時(shí)買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣(mài)出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣(mài)出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
A、賣(mài)出500份股票
B、買(mǎi)入500股股票
C、賣(mài)出股票1000股
D、買(mǎi)入股票1000股
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤(pán)價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。
以3元/股賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。
賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。