A、45
B、50
C、55
D、以上均不正確
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A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、14250
B、13250
C、7500
D、5000
A、客戶備兌持倉的標(biāo)的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確
A、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格買入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
A、看漲股票，買入認(rèn)購期權(quán)
B、強(qiáng)烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價(jià)值變動(dòng)與利率變化的比率
B、期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C、組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
賣出跨式期權(quán)是指（）。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時(shí)，將會被交易所強(qiáng)行平倉；規(guī)定時(shí)間是指（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。