多項(xiàng)選擇題下列期權(quán)投資組合,稱之為蝶式期權(quán)策略的有()。

A.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán),賣出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán),賣出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán),買入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)


你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題從理論上看,當(dāng)投資者買入跨式組合時(shí),下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動(dòng)率

3.多項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者賣出一手看漲期權(quán)時(shí),下列說法正確的是()。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)在未來3個(gè)月內(nèi)將上漲10%,則下列策略不合適的有()。

A.買入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)

6.多項(xiàng)選擇題交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個(gè)月后由2300點(diǎn)上漲到2400點(diǎn),則他在下列到期日為一個(gè)月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中,應(yīng)該考慮進(jìn)行()交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價(jià)為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價(jià)為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格影響因素,以下說法正確的是()。

A.其它影響因素不變的情況下,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下,期權(quán)剩余期限與期權(quán)時(shí)間價(jià)值正相關(guān)
C.對(duì)看漲期權(quán)來說,執(zhí)行價(jià)格越高,期權(quán)價(jià)格越低
D.對(duì)看跌期權(quán)來說,執(zhí)行價(jià)格越高,期權(quán)價(jià)格越低

9.多項(xiàng)選擇題下列因素對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響,表述正確的是()。

A.在一個(gè)交易日內(nèi),某期權(quán)的隱含波動(dòng)率上漲,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨之增大
B.對(duì)于個(gè)股期權(quán)來說,股息的發(fā)放不會(huì)對(duì)期權(quán)的價(jià)格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利,美式股票期權(quán)的價(jià)值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價(jià)值
D.其他條件不變時(shí),標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加,理論上,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格均會(huì)上升

10.多項(xiàng)選擇題下列因素中,與股票看跌期權(quán)價(jià)值存在正向關(guān)系的有()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
D.股息率

最新試題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型:判斷題

持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題