單項選擇題

多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但模型的R2（或）很大，F(xiàn)值確很顯著，這說明模型存在（）

A.多重共線性
B.異方差
C.自相關(guān)
D.設(shè)定偏誤


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1.單項選擇題如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（）

A.不確定，方差無限大
B.確定，方差無限大
C.不確定，方差最小
D.確定，方差最小

3.多項選擇題檢驗序列自相關(guān)的方法是（）

A.F檢驗法
B.White檢驗法
C.圖形法
D.ARCH檢驗法
E.DW檢驗法
F.Goldfeld-Quandt檢驗法

5.多項選擇題廣義最小二乘法的特殊情況是（）

A. 對模型進(jìn)行對數(shù)變換
B. 加權(quán)最小二乘法
C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合
D. 廣義差分法
E. 增加樣本容量

6.多項選擇題如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則有如下后果（）

A.參數(shù)估計值有偏
B.參數(shù)估計值的方差不能正確確定
C.變量的顯著性檢驗失效
D.預(yù)測精度降低
E.參數(shù)估計值仍是無偏的

8.單項選擇題如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計量是（）

A.無偏的，有效的
B.有偏的，非有效的
C.無偏的，非有效的
D.有偏的，有效的

10.單項選擇題在DW檢驗中，當(dāng)d統(tǒng)計量為0時，表明（）

A.存在完全的正自相關(guān)
B.存在完全的負(fù)自相關(guān)
C.不存在自相關(guān)
D.不能判定