評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）