A．倫敦國際金融期權(quán)期貨交易所
B．歐洲交易所
C．紐約交易所
D．芝加哥商業(yè)交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．市政債券期貨
B．國債期貨
C．市政債券指數(shù)期貨
D．金融債券期貨
A.與私人企業(yè)往來
B.與各國中央銀行往來
C.向國際收支逆差國家發(fā)放貸款
D.代各國中央銀行買賣黃金
A．新技術(shù)革命
B．金融自由化
C．利潤驅(qū)動
D．避險
A．基礎(chǔ)工具分類
B．金融衍生工具自身交易的方法及特點
C．交易場所
D．產(chǎn)品形態(tài)
A．各種貨幣
B．股票或股票指數(shù)
C．利率或利率的載體
D．以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊涵的信用風(fēng)險或違約風(fēng)險
A．跨期性
B．聯(lián)動性
C．杠桿性
D．不確定性或高風(fēng)險性
A．可轉(zhuǎn)換公司債券
B．遠(yuǎn)期合同
C．期貨合同
D．互換和期權(quán)
最新試題
在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。