A.單只股票期權(quán)
B.貨幣期權(quán)
C.股票組合期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
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A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的美式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價格的關(guān)系
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價格可能就是未來的現(xiàn)貨價格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)
C.期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點
D.理論上說,期貨價格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價格保持不變,則期貨價格就不會與之存在差異
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.基差風(fēng)險
A.套期保值功能
B.價格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機功能
D.套利功能
A.1982年,美國堪薩斯期貨交易所(KCBT)首先推出價值線指數(shù)期貨
B.股價指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
C.股價指數(shù)足以實物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D.股票價格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險,尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的
A.優(yōu)先股
B.普通股票
C.金融債券
D.公司債券
最新試題
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
最便宜交割債券的作用包括()
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點有()
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進行定價。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。