A.持有現(xiàn)貨空頭,買(mǎi)入期貨合約
B.持有現(xiàn)貨空頭,賣(mài)出期貨合約
C.持有現(xiàn)貨多頭,賣(mài)出期貨合約
D.持有現(xiàn)貨多頭,買(mǎi)入期貨合約
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A.單只股票期貨
B.債券期貨
C.主要參考利率期貨
D.股票組合的期貨
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)
D.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來(lái)源
A.具有較高的杠桿性
B.由于信用保護(hù)的買(mǎi)方并不需要真正持有作為參考的信用工具,因此特定信用工具可能同時(shí)在多起交易中被當(dāng)做CDS的參考,有可能極大地放大風(fēng)險(xiǎn)敞口總額,在發(fā)生危機(jī)時(shí),市場(chǎng)往往恐慌性高估涉險(xiǎn)金額
C.信用違約互換過(guò)快的增長(zhǎng)速度
D.由于場(chǎng)外市場(chǎng)缺乏充分的信息披露和監(jiān)管,交易者并不清楚自己的交易對(duì)手卷入了多少此類(lèi)交易,因此,在危機(jī)期間,每起信用事件的發(fā)生都會(huì)引起市場(chǎng)參與者的相互猜疑,擔(dān)心自己的交易對(duì)手因此倒下從而使自己的敞口頭寸失去著落
A.結(jié)算所是期貨交易的專(zhuān)門(mén)清算機(jī)構(gòu),通常附屬于交易所,但又以獨(dú)立的公司形式組建
B.由于逐日盯市制度以1個(gè)交易曰為最長(zhǎng)的結(jié)算周期,對(duì)所有賬戶(hù)的交易頭寸按不同到期日分別計(jì)算,并要求所有的交易盈虧都能及時(shí)結(jié)算,從而能及時(shí)調(diào)整保證金賬戶(hù),控Nr1i場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.以每種期貨合約在交易日收盤(pán)前規(guī)定時(shí)間內(nèi)的平均成交價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.結(jié)算所實(shí)行無(wú)負(fù)債的每日結(jié)算制度,又稱(chēng)逐日盯市制度
A.金融現(xiàn)貨交易的對(duì)象是某一具體形態(tài)的金融工具,而金融期貨交易的對(duì)象是金融期貨合約
B.金融工具現(xiàn)貨交易的首要目的是籌資或投資;金融期貨交易是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具,風(fēng)險(xiǎn)厭惡者可以利用它進(jìn)行套期保值、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),喜好風(fēng)險(xiǎn)者則利用它承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)
C.金融現(xiàn)貨的交易價(jià)格是實(shí)時(shí)的成交價(jià);而期貨交易價(jià)格是對(duì)金融現(xiàn)貨未來(lái)價(jià)格的預(yù)期
D.金融現(xiàn)貨交易和金融期貨交易在交易方式上不同,但在結(jié)算方式上是相似的
A.股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約
B.債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期匯率協(xié)議
A.現(xiàn)貨交易
B.互換交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期貨交易
A.取消對(duì)貸款利率的最高限額
B.打破金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍的地域和業(yè)務(wù)種類(lèi)限制
C.放松外匯管制
D.開(kāi)放各類(lèi)金融市場(chǎng),放寬對(duì)資本流動(dòng)的限制
A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
B.遠(yuǎn)期外匯合約
C.遠(yuǎn)期股票合約
D.遠(yuǎn)期債券合約
A.貨幣互換
B.利率互換
C.股權(quán)互換
D.信用互換
最新試題
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
相對(duì)于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。