A.股指期貨競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)兩種方式
B.股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后1小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
C.季、月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的士20%
D.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手
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A.債券期貨
B.外匯期貨
C.利率期貨
D.股權(quán)類期貨
A.交易對象不同
B.交易目的不同
C.交易價(jià)格的含義不同
D.交易和結(jié)算方式不同
A.交易所交易的衍生工具
B.獨(dú)立衍生工具
C.嵌入式衍生工具
D.OTC交易的衍生工具
A.市場容量大,籌資能力強(qiáng)
B.可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券
C.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求,上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
D.可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征
A.股權(quán)類期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)、互換期權(quán)
D.金融期貨合約期權(quán)
A.滬深300指數(shù)市場覆蓋率高,主要成分股權(quán)重比較分散,有利于防范指數(shù)操縱行為
B.滬深300指數(shù)成分股涵蓋能源、原材料、工業(yè)、可選消費(fèi)、主要消費(fèi)、健康護(hù)理、金融、信息技術(shù)、電訊服務(wù)、公共事業(yè)10個(gè)行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡,使得該指數(shù)能夠較好地對抗行業(yè)的周期性波動(dòng)
C.滬深300指數(shù)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制較為寬松,有利于投資者獲得更為豐厚的回報(bào),能夠有效地提高投資者的操作積極性
D.滬深300指數(shù)的編制吸收了國際市場成熟的指數(shù)編制理念,采用自由流通股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù),具有較強(qiáng)的市場代表性和較高的可投資性,有利于市場功能發(fā)揮和后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新
A.交易者權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同
B.履約保證不同
C.現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同
D.盈虧特點(diǎn)不同
A.權(quán)利載體不同
B.行權(quán)方式不同
C.行權(quán)時(shí)問不同
D.權(quán)利內(nèi)容不同
A.發(fā)行ADR
B.在ADR交易過程中,存券銀行負(fù)責(zé)ADR的注冊和過戶
C.存券銀行負(fù)責(zé)ADR的保管和清算
D.存券銀行為ADR,持有者和基礎(chǔ)證券發(fā)行人提供信息和咨詢服務(wù)
A.優(yōu)級貸款
B.A1t~A貸款
C.次級貸款
D.住房權(quán)益貸款和機(jī)構(gòu)擔(dān)保貸款
最新試題
就產(chǎn)生的時(shí)間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
()風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)無套利定價(jià)理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。