期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。