金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。