不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。