單項選擇題如果考察期內(nèi)基金的標準差發(fā)生變化,則()將不再有效。

A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型


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2.單項選擇題()反映了基金投資組合所有股票的總體情況。

A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風格
D.基金星級評價

5.單項選擇題關于M2測度,下列說法正確的是()。

A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式

6.單項選擇題關于信息比率中的跟蹤誤差的說法,不正確的是()。

A.反映了積極管理的風險
B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高

9.單項選擇題詹森指數(shù)是在()模型基礎上發(fā)展出的一個風險調(diào)整績效衡量指標。

A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合

10.單項選擇題下列關于基金絕對收益中時間加權收益率計算說法錯誤的是()。

A.基金可能包含多個不同的證券,每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會有申購和贖回,帶來更多的資金進出
C.時間加權收益率的計算方法,將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間,每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權收益率的計算時,遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算

最新試題

下面關于夏普比率的說法正確的是()。

題型:單項選擇題

有些基金主要投資于貨幣市場,有些基金投資于指數(shù)成分股,因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是()。

題型:單項選擇題

有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績,所以我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是()。

題型:單項選擇題

某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1.2465元,2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元,且2015年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元,則此期間內(nèi),該基金的時間加權收益率為()。

題型:單項選擇題

Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。①資產(chǎn)配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇

題型:單項選擇題

下列各項中()不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。

題型:單項選擇題

某基金只投資軍工行業(yè)的股票,則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準的是()。

題型:單項選擇題

某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票,持有至2016年1月4日,M公司發(fā)放分紅,每股分紅0.1元,當天股價為11元,那么該投資者總持有區(qū)間收益率為()。

題型:單項選擇題

某只基金近4年的收益率分別為8%、9.5%、3.1%、7.8%,則該基金的算術年平均收益率為()。

題型:單項選擇題

在Brinson業(yè)績歸因模型中,分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)?()

題型:單項選擇題