A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
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A.非標準化
B.場內(nèi)交易
C.流動性好
D.信用風險小
A.期權(quán)
B.債券
C.期貨
D.股票
A.滾動套期保值
B.市場對沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標的
A.國債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲人民幣期貨
D.外匯期貨
A.歐洲市場
B.北美市場
C.東亞市場
D.非洲市場
A.企業(yè)無法需要更改計劃
B.增加了套期保值的交易成本
C.減少了額外的基差風險來源
D.減少了套期所獲得的收益
A.外匯風險
B.貨幣風險
C.國家風險
D.信用風險
A.借入300萬美元,買入1萬股股票,在遠期市場賣出1萬股股票
B.賣空1萬股股票,以銀行無風險利率投資,在遠期市場賣出1萬股股票
C.借入300萬美元,買入1萬股股票,在遠期市場買入1萬股股票
D.賣空1萬股股票,以銀行無風險利率投資,在遠期市場買入1萬股股票
A.買入以80噸銅為標的物的遠期合約
B.賣出以80噸銅為標的物的遠期合約
C.立即買入80噸銅
D.立即賣出80噸銅
A.主動承擔價格風險
B.保證金杠桿交易
C.遠期市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧對沖
D.獲取無風險收益
最新試題
期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險,使套期保值成為可能。
遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
就產(chǎn)生的時間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
在遠期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
相比遠期合約和期貨,互換的特征有()
期貨套保的基差風險主要來源()
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括()
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。