A.貨幣互換
B.信用違約互換(CDS)
C.利率互換
D.股權(quán)互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.主動套利
B.被動套利
C.正套利
D.反套利
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.120
B.140
C.160
D.180
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.董事會
B.股東大會
C.理事會
D.會員大會
A.4
B.3
C.2
D.1
A.±5%
B.±10%
C.±20%
D.±50%
A.15%
B.12%
C.10%
D.7%
最新試題
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
就產(chǎn)生的時間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點有()
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。