大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。