單項(xiàng)選擇題當(dāng)（）時(shí)，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率


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1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于β系數(shù)特性的是（）。

A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償

2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的系數(shù)又稱為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差

4.單項(xiàng)選擇題投資者選擇的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)相同，但不同偏好投資者的（）不同。

A.風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險(xiǎn)投資金額
C.無風(fēng)險(xiǎn)投資金額
D.無風(fēng)險(xiǎn)投資金額與風(fēng)險(xiǎn)投資金額的比例

5.單項(xiàng)選擇題以下資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件中，（）是對現(xiàn)實(shí)市場的簡化。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦

6.單項(xiàng)選擇題以下不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中關(guān)于資本市場沒有摩擦假設(shè)內(nèi)容的是（）。

A.信息向市場中的每個(gè)人自由流動(dòng)
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制

8.單項(xiàng)選擇題在資本定價(jià)模型下，投資者甲的風(fēng)險(xiǎn)承受能力比投資者乙的風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)，那么（）。

A.甲的無差異曲線比乙的無差異曲線向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下，乙對風(fēng)險(xiǎn)的增加要求更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

9.單項(xiàng)選擇題某投資者對期望收益率毫不在意，只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)，那么該投資者無差異曲線①為（）。

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

10.單項(xiàng)選擇題厭惡風(fēng)險(xiǎn)理性投資者，會(huì)選擇（）。

A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對