A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨
你可能感興趣的試題
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論
A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化
A.風(fēng)險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險最小的目標
B.達到在控制風(fēng)險的前提下投資收益最大化的目標
C.避免投資過程的隨意性
D.采用適當?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風(fēng)險的大小。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）