在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）