單項選擇題相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風(fēng)險組合。

A.正完全相關(guān)
B.負完全相關(guān)
C.不相關(guān)
D.不完全負相關(guān)


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1.單項選擇題風(fēng)險的大小用未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映，這種偏離程度由（）度量。

A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值

2.單項選擇題在實際中，我們經(jīng)常用（）來估計期望收益率。

A.經(jīng)驗數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值

3.單項選擇題投資期限一般用（）表示。

A.年
B.季度
C.月
D.日

4.單項選擇題收益率的計算公式為：收益率=（）。

A.收入／支出
B.支出／收入
C.（收入-支出）／支出
D.（支出-收入）／收入

5.單項選擇題提出套利定價理論的是（）。

A.馬柯威茨
B.夏普
C.羅斯
D.羅爾

6.單項選擇題證券組合管理的第一步是（）。

A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.構(gòu)建證券投資組合
D.投資組合的修正

7.單項選擇題證券投資屬于風(fēng)險投資，風(fēng)險和收益之間呈現(xiàn)出一種（）關(guān)系。

A.正相關(guān)
B.反相關(guān)
C.不相關(guān)
D.線性

9.單項選擇題（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合，如市場指數(shù)基金或類似的證券組合。

A.被動管理型
B.主動管理型
C.風(fēng)險喜好型
D.風(fēng)險厭惡型

10.單項選擇題（）是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的管理方法。

A.無為管理法
B.被動管理法
C.樂觀管理法
D.積極管理法