單項(xiàng)選擇題從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。

A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)


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1.單項(xiàng)選擇題上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。

A．最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合

3.單項(xiàng)選擇題不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合

4.單項(xiàng)選擇題以下有關(guān)證券組合被動(dòng)管理方法的說法，不正確的是（）。

A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)

5.單項(xiàng)選擇題（）證券組合通常投資于市政債券。

A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型

6.單項(xiàng)選擇題（）證券組合以資本升值為目標(biāo)。(即未來價(jià)格上升帶來的價(jià)差收益)

A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型

8.單項(xiàng)選擇題（）主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。

A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D．APT

9.單項(xiàng)選擇題在行為金融理論中，（）導(dǎo)致投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預(yù)測模型。

A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差

10.單項(xiàng)選擇題未來可能收益率與期望收益率的偏離程度由（）來度量。

A．未來可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的標(biāo)準(zhǔn)差