A．證券組合的期望收益率
B．B系數(shù)
C．證券間的相關(guān)系數(shù)
D．證券各自的權(quán)重
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你可能感興趣的試題
A．無(wú)差異曲線(xiàn)是由左至右向上彎曲的曲線(xiàn)
B．每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線(xiàn)形成密布整個(gè)平面又相交的曲線(xiàn)簇
C．同一條無(wú)差異曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度相同
D．不同無(wú)差異曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度不同
A．低額收益
B．高額收益
C．有風(fēng)險(xiǎn)收益
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．巴奇列
A．人們的愛(ài)好
B．投資者的素質(zhì)
C．人們的行為偏差
D．投資者的地域差異
A．避稅型
B．收入型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
A．被動(dòng)管理型
B．主動(dòng)管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A．被動(dòng)管理型
B．主動(dòng)管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的
最新試題
β系數(shù)可以反映（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)。（）
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買(mǎi)賣(mài)行為。（）
不同無(wú)差異曲線(xiàn)上的組合給投資者帶來(lái)的滿(mǎn)意程度可能相同。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。