單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可

2.單項選擇題預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響（）。

A．遠期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率

3.單項選擇題計算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。

A．現(xiàn)實復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率

4.單項選擇題風險溢價的影響因素不包括（）。

A．無風險的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款

5.單項選擇題假設(shè)其他因素不變，久期越（），債券的價格波動性就越（）。

A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大