利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）

期貨投機的原則有（）。

在價差套利中，計算價差應用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

下面屬于熊市套利做法的是（）。

以下選項屬于跨市套利的有（）。

套利者可選用的指令有（）。

若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。

根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。