多項(xiàng)選擇題芝加哥商業(yè)交易所上市的短期利率期貨中采用現(xiàn)金交割方式的有()。

A.短期國(guó)債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨


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1.多項(xiàng)選擇題固定收益?zhèn)氖找媛逝c價(jià)格之間存在的關(guān)系是()。

A.當(dāng)收益率上升時(shí),債券價(jià)格上升
B.當(dāng)收益率下跌時(shí),債券價(jià)格上升
C.當(dāng)收益率上升時(shí),債券價(jià)格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時(shí),債券價(jià)格下跌

2.多項(xiàng)選擇題下面說(shuō)法中,正確的有()。

A.實(shí)際利率一定比名義利率大
B.如果1年計(jì)息1次,則實(shí)際利率等于名義利率
C.復(fù)利計(jì)算利息時(shí)將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計(jì)算
D.1年中計(jì)息次數(shù)越多,實(shí)際利率與名義利率的差額越大

3.多項(xiàng)選擇題下列金融期貨合約中,屬于利率期貨的有()。

A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨合約
D.CBOT的美國(guó)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約

4.多項(xiàng)選擇題下列利率工具中,屬于商業(yè)信用的是()。

A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國(guó)債
D.銀行存單

5.多項(xiàng)選擇題在美國(guó),利率期貨交易量最大的兩家交易所是()。

A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX

6.單項(xiàng)選擇題投資者預(yù)期市場(chǎng)利率上升時(shí),根據(jù)表中的信息,適宜采用的套利交易策略是()

A.買(mǎi)進(jìn)“國(guó)債A”的同時(shí)賣(mài)出“國(guó)債B”
B.買(mǎi)進(jìn)“國(guó)債B”的同時(shí)賣(mài)出“國(guó)債A”
C.同時(shí)賣(mài)出“國(guó)債A”和“國(guó)債B”
D.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)“國(guó)債A”和“國(guó)債B”

9.單項(xiàng)選擇題國(guó)債基差的計(jì)算公式為()。

A.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格-國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
D.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格+國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子

10.單項(xiàng)選擇題1975年10月,芝加哥期貨交易所上市()期貨,是世界上第一個(gè)利率期貨品種

A.美國(guó)政府10年期國(guó)債
B.美國(guó)政府短期國(guó)債
C.歐洲美元
D.美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)(GNMA.抵押憑證

最新試題

美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行,到期按面值進(jìn)行兌付。()

題型:判斷題

2月11日利率為6.5%,甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元,貸款期為半年,但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計(jì)2次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí),市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為()時(shí),銀行盈利。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于利率類(lèi)衍生品的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在規(guī)定的期限內(nèi),如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定的if,0率上限水平,則賣(mài)方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)利率高于利率上限的差額部分。()

題型:判斷題

在分析市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí),需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化,主要包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于中金所上市的5年期國(guó)債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元,該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價(jià)格賣(mài)出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于短期利率期貨品種的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國(guó)債,如果在發(fā)行時(shí)買(mǎi)入并持有到期,則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。()

題型:判斷題

下列屬于短期利率期貨的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題