A．－3美元／盎司
B．3美元／盎司
C．7美元／盎司
D．－7美元／盎司
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A．6美元／盎司
B．－6美元／盎司
C．5美元／盎司
D．－5美元／盎司
A．運(yùn)輸費用
B．交割品級的價差
C．交易單位和報價體系
D．匯率波動
A．相關(guān)商品之間的套利
B．原料與成品之間的套利
C．成品與半成品之間的套利
D．不同商品市場之間的套利
A．20世紀(jì)60年代
B．20世紀(jì)70年代
C．20世紀(jì)80年代
D．20世紀(jì)90年代
A．買進(jìn)套利
B．賣出套利
C．蝶式套利
D．跨市套利
A．買進(jìn)套利
B．賣出套利
C．牛市套利
D．熊市套利
最新試題
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴(kuò)大的情形是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
蝶式套利的特點是（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
期貨價差套利的作用包括（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。