A.中長期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按照面值兌付
B.短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行到期按照面值兌付
C.中長期國債通常為分期付息的債券
D.短期國債通常為分期付息的債券
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A.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
B.權(quán)利金賣出價-權(quán)利金買入價
C.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格-執(zhí)行價格+權(quán)利金
D.標(biāo)的資產(chǎn)賣出價格-執(zhí)行價格
A.最大為收到的權(quán)利金
B.最大等于期權(quán)合約中規(guī)定的執(zhí)行價格
C.最小為0
D.最小為收到的權(quán)利金
A.賣出被高估的商品合約,買入被低估的商品合約
B.買入被高估的商品合約,賣出被低估的商品合約
C.同時買入被高估的商品合約和被低估的商品合約
D.以上都不對
A.比普通投機交易風(fēng)險小
B.比普通投機交易風(fēng)險大
C.和普通投機交易風(fēng)險相同
D.無風(fēng)險
A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代
A.DJIA
B.DJTA
C.DJUA
D.DJCA
A.買入相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
B.買入相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
C.賣出相向期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
D.賣出相同期限、相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
A.買進股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票,同時賣出股票指數(shù)期貨合約
B.賣出股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票,同時買進股票指數(shù)期貨合約
C.買進近期股指期貨合約,賣出遠(yuǎn)期股指期貨合約
D.賣出近期股指期貨合約,買進遠(yuǎn)期股指期貨合約
A.69695.6
B.69794.4
C.69690
D.69790
最新試題
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
能源期貨始于()。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。