A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念
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A、不需要進行投資者適當性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關(guān)聲明，就應該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當性評估應當綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財務狀況和誠信狀況等多個方面
A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預期股利
D、執(zhí)行價
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無法計算
A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限
A、期權(quán)成交時標的資產(chǎn)的市場價格
B、買方行權(quán)時標的資產(chǎn)的市場價格
C、買進期權(quán)合約時所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時約定的標的資產(chǎn)的價格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認沽期權(quán)同時賣出一手認購期權(quán)
B.是風險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入平倉價
C.期權(quán)被要求履約風險=執(zhí)行價格+標的物平倉買入價格-權(quán)利金
D.不需要繳納保證金
最新試題
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。