A.權(quán)利金
B.行權(quán)價格–權(quán)利金
C.行權(quán)價格+權(quán)利金
D.股票價格波動差–權(quán)利金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.15.6元
B.14.4元
C.16.6元
D.16元
A.只有內(nèi)在價值
B.只有時間價值
C.同時具有內(nèi)在價值和時間價值
D.內(nèi)在價值和時間價值都沒有
A投資者可設(shè)定價格,在買入時成交價格不超過該價格,賣出時成交價格不低于該價格
B投資者無需設(shè)定價格,僅按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分轉(zhuǎn)限價(按成交價格申報)
C投資者無須設(shè)定價格,僅按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分自動撤銷。
D立即全部成交否則自動撤銷指令,現(xiàn)價(需提供價格)申報。
A、直接買入該股票
B、買入該股票的認(rèn)購期權(quán)
C、融資買入該股票
D、賣出該股票的認(rèn)購期權(quán)
A、潛在的高杠桿率
B、作為空方,虧損沒有上限
C、作為多方,合約價值可能下跌至趨近于0,或投資者錯過行權(quán)日
D、可能被登記公司或交易所強(qiáng)行平倉
A、潛在高杠桿率的投機(jī)品種
B、套期保值
C、套利
D、針對不同市場環(huán)境,可用多個不同合約組成高度訂制化的期權(quán)組合策略
A、若市價大于行權(quán)價,多頭與空頭價值:金額絕對值相等,符號相反
B、若市價小于行權(quán)價,多頭與空頭價值均為0
C、多頭的凈損失有限,而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價格
A、標(biāo)的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴(yán)重價外期權(quán)可能帶來較大風(fēng)險
A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風(fēng)險不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
A、對沖現(xiàn)貨多頭的市場風(fēng)險
B、推遲買賣股票時間,鎖定買賣價格
C、通過期權(quán)組合策略交易,形成不同的風(fēng)險收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán),則可能在有限的損失下獲取無限的收益
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。