A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比
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A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金權(quán)益-期權(quán)內(nèi)在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對等，而期貨對等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化，而期貨是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金，而期貨的買方不需要
A..在競價交易基礎(chǔ)上，做市商就期權(quán)合約不斷地向投資者報買賣價格，并在該價位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動性，
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性，
D..做市商資格一旦授予不會被取消
A..2元
B..10元
C..10000元
D..50000元
A..權(quán)利金；權(quán)利
B..結(jié)算價；義務(wù)
C..權(quán)利金；義務(wù)
D..行權(quán)價；權(quán)利
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
A.一般在預(yù)計股票將小幅上漲時，使用該策略，
B.可以再總體風(fēng)險可控的前提下，提高組合收入
C.備兌策略不需要購買（或者擁有）標(biāo)的證券
D.備兌開倉保證金需全額的標(biāo)的證券
A.越大
B.越小
C.沒有影響
D.以上均不正確
最新試題
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。