判斷題對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）

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3.多項選擇題當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強行平倉（）

A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結(jié)算要求強行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉
C.結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內(nèi)（次一交易日上午11：30前）補足；
D.應(yīng)予強行平倉的其他情形

4.多項選擇題下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）

A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上，按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤價、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價-合約標(biāo)的前收盤價，0）
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（15%*合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%*合約標(biāo)的收盤價）

5.多項選擇題下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）

A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風(fēng)險
B.對虛值期權(quán)在收取保證金時考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風(fēng)險和市場爆炒風(fēng)險

7.多項選擇題衍生品保證金賬戶的功能有（）

A.權(quán)利金的交收
B.行權(quán)資金的交收
C.結(jié)算互保金的存放
D.個股期權(quán)等衍生品保證金的存放