多項選擇題關(guān)于反向大豆提油套利操作，下列描述正確的有（）。

A.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
B.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
D.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約


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1.多項選擇題7月1日，某交易者在買入9月白糖期貨合約的同時，賣出11月白糖期貨合約，價袼分別為4420元/噸和4520元/噸，持有一段時間后，價差縮小的有（）。

A.9月合約價格為4480元/噸，11月合約價格為4600元/噸
B.9月合約價格為4380元/噸，11月合約價格為4480元/噸
C.9月合約價格為4450元/噸，11月合約價格為4450元/噸
D.9月合約價格為4400元/噸，11月合約價格為4480元/噸

2.多項選擇題下列關(guān)于大豆提油套利操作正確的有（）。

A.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
B.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
C.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
D.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用

3.多項選擇題以下關(guān)于蝶式套利的描述，正確的有（）。

A.實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利交易
B.由一個賣出套利和一個買進套利構(gòu)成
C.居中月份的期貨合約數(shù)量等于兩旁月份的期貨合約數(shù)量之和
D.與普通的跨期套利相比，從理論上看風(fēng)險和利潤都較小

4.多項選擇題在正向市場上，投資者預(yù)期近期合約價格的（）適合進行牛市套利。[2010年3月真題]

A.上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價格的上漲幅度

6.多項選擇題以下構(gòu)成蝶式套利的是（）。[2010年6月真題]

A.同時買入3手7月鋼期貨合約，賣出8手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
B.同時賣出3手7月鋼期貨合約，買入6手8月鋼期貨合約，賣出3手9月鋼期貨合約
C.同時買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
D.同時買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手11月鋼期貨合約

7.多項選擇題下列關(guān)于跨商品.套利的說法，正確的是（）。[2010年9月真題]

A.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)大于市場正常年份的水平，應(yīng)同時買入玉米期貨合約、賣出小麥期貨合約進行套利
B.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)小于市場正常年份的水平，應(yīng)同時賣出玉米期貨合約、買入小麥期貨合約進行套利
C.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)小于市場正常年份的水平，應(yīng)同時賣出小麥期貨合約、買入玉米期貨合約進行套利
D.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)大于市場正常年份的水平，應(yīng)同時買入小麥期貨合約、賣出玉米期貨合約進行套利

9.單項選擇題下列關(guān)于期現(xiàn)套利交易的說法，不正確的是（）。[2009年9月真題]

A.現(xiàn)貨市場流通過程中的費用一般要低于期貨市場的交割費用
B.當(dāng)期貨價格和現(xiàn)貨價格的價差與持倉費出現(xiàn)較大偏離時，就存在期現(xiàn)套利機會
C.當(dāng)期貨價格高出現(xiàn)貨價格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價格高出現(xiàn)貨價格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利

10.單項選擇題8月1日，大豆現(xiàn)貨價格為3800元／噸，9月份大豆期貨價格為4100元／噸，某貿(mào)易商估計自8月1日至該期貨合約到期，期間發(fā)生的持倉費為100元／噸（包含交割成本），據(jù)此該貿(mào)易商可以（），進行期現(xiàn)套利。

A.買入大豆現(xiàn)貨，同時買入9月大豆期貨合約
B.買入大豆現(xiàn)貨，同時賣出9月大豆期貨合約
C.賣出大豆現(xiàn)貨，同時賣出9月大豆期貨合約
D.賣出大豆現(xiàn)貨，同時買入9月大豆期貨合約