A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
在我國(guó),某交易者在4月8日買(mǎi)入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣(mài)出5手9月份棉花期貨合約,價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng),7月和9月棉花合約平倉(cāng)價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易()元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等)
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
在我國(guó),某交易者在4月8日買(mǎi)入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣(mài)出5手9月份棉花期貨合約,價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng),7月和9月棉花合約平倉(cāng)價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于()
A.反向市場(chǎng)牛市套利
B.反向市場(chǎng)熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場(chǎng)碟市套利
月15日,美國(guó)芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣(mài)出10手1月份玉米合約同時(shí)買(mǎi)入10手1月份小麥合約,9月30日,同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng),價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日,美國(guó)芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣(mài)出10手1月份玉米合約同時(shí)買(mǎi)入10手1月份小麥合約,9月30日,同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng),價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價(jià)差()美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.價(jià)格品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價(jià)格突然上漲引起的損失
A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成,一個(gè)賣(mài)空套利和一個(gè)買(mǎi)空套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D.必須同時(shí)下達(dá)買(mǎi)空、賣(mài)空、買(mǎi)空三個(gè)指令,并同時(shí)對(duì)沖
A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
最新試題
下面屬于熊市套利做法的是()。
期貨投機(jī)的原則有()。
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣(mài)出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買(mǎi)入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是()。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
某套利者在1月15日同時(shí)賣(mài)出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約,價(jià)格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。
某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約,價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時(shí)間后,價(jià)差擴(kuò)大的情形是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
在價(jià)差套利中,計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí),用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。()
采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí),增倉(cāng)應(yīng)遵循以下()原則。
某交易者賣(mài)出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()