您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)莆爾SOO指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股睪市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性
A.賣空股票期貨比賣空股票更便捷
B.具有杠桿效應(yīng)
C.交易費(fèi)用較低
D.可以對(duì)沖單一股票的風(fēng)險(xiǎn)
A.Nasdaq-100指數(shù)期貨
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨
C.香港恒生指數(shù)期貨
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)
最新試題
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
股指期貨自身的特殊性有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。