單項(xiàng)選擇題道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)于1998年2月28日引入市場(chǎng),基準(zhǔn)值為()點(diǎn)。

A.100
B.1000
C.10
D.10000


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2.單項(xiàng)選擇題歐洲美元期貨屬于()品種。

A.中期利率期貨
B.長(zhǎng)期利率期貨
C.短期利率期貨
D.外匯期貨

4.單項(xiàng)選擇題20世紀(jì)70年代初,()的實(shí)行使得以往不被重視的外匯風(fēng)險(xiǎn)空前增加。

A.黃金本位制
B.浮動(dòng)匯率制
C.盯住美元制
D.固定匯率制

5.單項(xiàng)選擇題某豆油經(jīng)銷商利用大連商品交易所期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值,賣(mài)出時(shí)基差為-30元/噸,平倉(cāng)時(shí)基差為-10元/噸,則該套期保值的效果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。

A.套期保值者不能完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),有凈虧損
B.套期保值者可以將風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖,且有凈盈利
C.套期保值者可以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)和盈虧完全相接
D.由于不知道期貨價(jià)格是上漲不是下跌,故無(wú)法判斷

6.單項(xiàng)選擇題道氏理論認(rèn)為,()是最重要的價(jià)格。

A.收盤(pán)價(jià)
B.最高價(jià)
C.開(kāi)盤(pán)價(jià)
D.最低價(jià)

7.單項(xiàng)選擇題在價(jià)格上漲趨勢(shì)中,如果形成上升三角形,則價(jià)格()的可能性較大。

A.向上突破
B.小幅波動(dòng)
C.向下突破
D.巨幅震蕩

9.單項(xiàng)選擇題在其他條件不變時(shí),某交易者預(yù)計(jì)玉米將大幅增產(chǎn),他最有可能()。

A.進(jìn)行玉米期現(xiàn)套利
B.進(jìn)行玉米期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易
C.買(mǎi)入玉米期貨合約
D.賣(mài)出玉米期貨合約

10.單項(xiàng)選擇題程序化交易是指利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行()的交易行為。

A.賣(mài)出下單
B.買(mǎi)進(jìn)下單
C.人工下單
D.自動(dòng)下單

最新試題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()

題型:判斷題

常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

能源期貨始于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題