A.它是以股票價格指數(shù)為基礎變量的期貨交易
B.它的交易單位等于基礎指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
C.它是以實物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D.它是為適應人們控制股市風險，尤其是系統(tǒng)性風險的需要而產(chǎn)生的
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A.外匯期貨
B.商品期貨
C.利率期貨
D.股指期貨
A.面對同一個形態(tài)，不同的人會有不同的數(shù)法
B.一個完整周期的規(guī)模太長
C.不能通過計算得出各個波浪之間的相互關系
D.應用上比較困難
A.在第二天買入3手7月SHFE銅期貨合約
B.同時賣出3手1月SHFE銅期貨合約
C.同時買人3手7月SHFE銅期貨合約
D.在第二天買人3手1月SHFE銅期貨合約
A.投資額必須限制在全部資本的50％以內(nèi)
B.在任何單個市場上投入的總資金必須限制在總資本的10％～15％以內(nèi)
C.在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的10％以內(nèi)
D.在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20％～25％以內(nèi)
A.金字塔買入
B.金字塔賣出
C.平均買低
D.平均賣高
A.買入交割月份較遠的合約
B.賣出交割月份較近的合約
C.買入交割月份較近的合約
D.賣出交割月份較遠的合約
A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大
B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小
C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大
D.現(xiàn)貨價格不變，期貨價格下跌
A.將來商品價格下跌
B.將來商品價格上漲
C.將來商品價格不變
D.無所謂商品價格是否變化
A.保值
B.增值
C.投機
D.獲利
A.期貨合約交割月第一個交易日起至最后交易日所有結(jié)算價格的加權平均價
B.期貨合約交割月第一個交易日起連續(xù)十個交易日所有結(jié)算價格的加權平均價
C.期貨合約最后交易目的結(jié)算價
D.配對日結(jié)算價
最新試題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
看跌期權賣方的收益（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列商品中，價格之間有互補關系的有（）。