A.管理風險
B.技術(shù)風險
C.代理風險
D.交割風險
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A.《1933年證券法》
B.《1934年證券交易法》
C.《商品交易法》
D.《1940年投資顧問法》
A.記錄,報告并監(jiān)督基金在證券市場和期貨市場上的所有信息
B.保管基金資產(chǎn),計算財產(chǎn)本息,催繳現(xiàn)金證券的利息
C.對期貨投資基金進行具體的交易操作
D.簽署基金決算報告
A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似,往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點,這一點使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個人管理賬戶更為靈活,運作成本較低
A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外,它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運用賣空機制,并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標的物、相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進一個期權(quán)的同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進和賣出敲定價格(即執(zhí)行價格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費用
B.創(chuàng)造價值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實行擴張性的貨幣政策
B.實行緊縮性的貨幣政策
C.國際收支順差擴大
D.國際收支逆差擴大
A.投資者數(shù)目不宜過多
B.投資者都以利潤最大化為目標
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機方式進入市場
D.投資者對新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成
最新試題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。()
下列()是實值期權(quán)。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu),不能為個人。()
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
當本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。