A.賣出套期保值;買人套期保值
B.買人套期保值;賣出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
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A.競爭性
B.高效性
C.流動性
D.高風(fēng)險性
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險
B.交易所的管理風(fēng)險
C.計算機故障等技術(shù)風(fēng)險
D.政策性風(fēng)險
A.套期保值
B.杠桿效應(yīng)
C.雙向交易
D.對沖機制
A.證券交易委員會(SEC.
B.商品期貨交易委員會(CFTC.
C.全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA.
D.全國證券商協(xié)會(NASD.
A.自然風(fēng)險
B.政策風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.上市公司風(fēng)險
A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)
A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險
C.專家理財,保護中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力
A.從投資領(lǐng)域來看,除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場之外,它還大量投資于金融衍生品期貨和期權(quán)市場
B.從投資策略來看,大量運用賣空機制并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機操作
C.從組織形式上來看,往往采取私募合伙的形式,監(jiān)管最松,運作最不透明,操作最為靈活
D.從歷史和規(guī)模上來看,對沖基金發(fā)展最早,規(guī)模最大
A.等于
B.低于
C.不等于
D.高于
最新試題
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()