多項選擇題根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。

A.跨月套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題跨市套利在操作中應特別注意的事項有（）。

A.運輸成本
B.交割品級的價差
C.交易單位和報價體系
D.匯率波動

2.多項選擇題關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。

A.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量

3.多項選擇題若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

A.當該合約市場價格下跌到4960元/噸時，下達l份止損單，價格定于4970元/噸
B.當該合約市場價格上漲到5010元/噸時，下達l份止損單，價格定于4920元/噸
C.當該合約市場價格上漲到5030元/噸時，下達l份止損單，價格定于5020元/噸
D.當該合約市場價格下跌到4980元/噸時.立即將該合約賣出

4.多項選擇題蝶式套利的特點是（）。

A.蝶式套利的實質(zhì)是跨交割月份的套利活動
B.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構(gòu)成，一個賣空套利和一個買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和

5.多項選擇題以下構(gòu)成跨期套利的有（）。

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

6.多項選擇題期貨價差套利的作用包括（）。

A.會使期貨市場投機性大為減少
B.會使不同期貨合約價格之間的價差更趨合理
C.會使期貨價格不再出現(xiàn)大幅波動
D.有助于減緩期貨價格的波動幅度

7.多項選擇題套利者可選用的指令有（）。

A.市價指令
B.限價指令
C.取消指令
D.止損指令

8.多項選擇題如果交易者預期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。

A.在正向市場上賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利
B.在反向市場上賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利
C.在正向市場上買人其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約進行套利
D.在反向市場上買人其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約進行套利

9.多項選擇題期貨投機的原則有（）。

A.充分了解期貨合約
B.確定最低獲利目標
C.確定最大虧損限度
D.確定投入的風險資本

10.多項選擇題期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。

A.套期保值交易主要在期貨市場操作，期貨投機交易在現(xiàn)貨和期貨兩個市場同時操作
B.期貨投機交易以獲取較大利潤為目的，套期保值交易以利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場風險為目的
C.期貨投機交易以獲得價差收益為目的，套期保值交易以達到期貨與現(xiàn)貨市場的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機交易是價格波動風險的承擔者，套期保值交易是價格風險的轉(zhuǎn)移者