A.買進該期貨合約的看漲期權(quán)
B.賣出該期貨合約的看漲期權(quán)
C.買進該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
D.賣出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
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A.開倉買入漲期權(quán)
B.開倉買入看跌期權(quán)
C.對沖平倉
D.要求行權(quán)
A.極度虛值期權(quán)的時間價值通常大于一般的虛值期權(quán)的時間價值
B.虛值期權(quán)的時間價值通常小于平值期權(quán)的時間價值
C.極度虛值期權(quán)的時間價值通常小于一般的虛值期權(quán)的時間價值
D.虛值期權(quán)的時間價值通常大于平值期權(quán)的時間價值
A.看跌期權(quán)的買方的最大損失是權(quán)利金
B.看跌期權(quán)的買方的最大損失是執(zhí)行價格一權(quán)利金
C.當(dāng)標(biāo)的物的價格小于執(zhí)行價格時，行權(quán)對看跌期權(quán)買方有利
D.當(dāng)標(biāo)的物的價格大于執(zhí)行價格時，行權(quán)對看跌期權(quán)買方有利
A.買進看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B.標(biāo)的物價格波動率增大
C.期權(quán)到期日剩余時間減少
D.標(biāo)的物價格波動率減小
A.最大收益項
B.是否繳納保證金項
C.損益平衡點項
D.履約后的頭寸狀態(tài)
A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套保可以保留現(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
A.該投資者損益平衡點是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭
A.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入價
B.履約收益=標(biāo)的物價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少，時間價值會一直上漲
A.權(quán)利金
B.每日價幅限制
C.執(zhí)行價格
D.合約到期日
最新試題
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進該期權(quán)的損益平衡點為：（）。
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
期權(quán)按執(zhí)行價格與期貨市價的關(guān)系分為：（）。
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權(quán)利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
下圖③適宜采取哪些交易方式？（）
美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費（）。
下圖是（）的損益圖。