以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）

某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）