多項(xiàng)選擇題常見的確定合約數(shù)量的方法有()。

A.面值法
B.修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值法
D.免疫策略


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2.多項(xiàng)選擇題多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸V嫡吖烙?jì)()所引致的。

A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場利率上升
D.市場利率下跌

3.多項(xiàng)選擇題構(gòu)成附息國債的基本要素有()。

A.票面價(jià)值
B.應(yīng)計(jì)利息
C.票面利率
D.凈價(jià)

4.多項(xiàng)選擇題利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括()。

A.政策因素
B.經(jīng)濟(jì)因素
C.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平
D.其他因素

5.多項(xiàng)選擇題利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同,主要分為()。

A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利
C.長期利率期貨合約間套利
D.中長期利率期貨合約間套利

6.多項(xiàng)選擇題在分析市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí),需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化,主要包括()等。

A.失業(yè)率
B.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
C.工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
D.國內(nèi)生產(chǎn)總值

7.多項(xiàng)選擇題下列屬于中長期利率期貨品種的有()。

A.3個(gè)月歐洲美元期貨
B.3個(gè)月Euribor期貨
C.T—Notes
D.T—Bonds

8.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中,正確的有()。

A.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基本點(diǎn)
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為100萬美元
C.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
D.CME規(guī)定,最近到期的3個(gè)月歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)為1/2+基本點(diǎn)

9.多項(xiàng)選擇題國債期貨市場的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。

A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具
B.國債期貨具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,提高債券市場定價(jià)效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動(dòng)性
D.有利于豐富投資工具、促進(jìn)交易所與銀行間市場的互聯(lián)

10.多項(xiàng)選擇題在分析影響市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí),要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化,包括()。

A.國內(nèi)生產(chǎn)總值
B.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
C.零售業(yè)銷售額
D.失業(yè)率

最新試題

金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。()

題型:判斷題

以下利率期貨合約中,采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2月11日利率為6.5%,甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元,貸款期為半年,但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計(jì)2次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí),市場實(shí)際半年期貸款利率為()時(shí),銀行盈利。

題型:多項(xiàng)選擇題

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,投資債券的收益可以表現(xiàn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國債期貨市場的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于短期利率期貨品種的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于利率類衍生品的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于短期利率期貨的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元,該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于貨幣市場利率工具的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題