A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價值的策略
B.盈虧比小于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
C.盈虧比大于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
D.盈虧比大于3，勝率只需高于25％，策略就有價值

A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致，但實際中會有偏差
B.完備性檢驗需要觀察開倉與平倉的價位與時間點，是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗主要通過對回測結(jié)果當中的成交記錄進行研究
D.應當特別注意特殊的交易時間段，比如開盤與收盤

A.期貨月問價差
B.期現(xiàn)價差
C.期貨現(xiàn)價
D.現(xiàn)貨價格

A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價格變動的主要原因
B.經(jīng)濟衰退期，央行推出寬松政策，對股市利好，對債市利空
C.經(jīng)濟衰退期，央行推出緊縮政策，期貨價格下跌
D.經(jīng)濟衰退期，央行推出寬松政策，對股市和債市都利好

A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商

A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性

A.模型的設(shè)計構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運行

A.開盤價
B.最高價
C.收盤價
D.持倉量

A.突破策略
B.均線交叉策略
C.固定時間周期策略
D.形態(tài)匹配策略

A.絕對金額止損
B.跟蹤止損
C.波動幅度止損
D.百分比止損