A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險控制
C.行業(yè)選擇
D.證券選擇
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Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。
①資產(chǎn)配置
②風(fēng)險控制
③行業(yè)選擇
④證券選擇
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
A.7.07%
B.7.10%
C.7.86%
D.8.01%
A.可以制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的績效報告,確保績效結(jié)果能夠充分披露
B.可以對不同類型的基金進(jìn)行業(yè)績比較
C.可以將不同國家或地區(qū)的投資業(yè)績進(jìn)行比較
D.可以避免基金投資時發(fā)生投資失誤
計(jì)算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有()。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險越高,基金的業(yè)績越差
C.計(jì)算夏普比率時,使用的是期末基金收益率和期末無風(fēng)險收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險下的超額回報率
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
A.7.24%
B.7.49%
C.8.01%
D.8.24%
A.在計(jì)算特雷諾比率時,使用的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大,表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對全球投資業(yè)績進(jìn)行整體評價
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險,防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價標(biāo)準(zhǔn),使投資業(yè)績具有可比性
最新試題
某只基金近4年的收益率分別為8%、9.5%、3.1%、7.8%,則該基金的算術(shù)年平均收益率為()。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元,2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元,則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為()。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是()。
一只基金近4年的累計(jì)收益率為20%,那么該基金的幾何年平均收益率為()。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1.2465元,2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元,且2015年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元,則此期間內(nèi),該基金的時間加權(quán)收益率為()。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是()。
某基金只投資軍工行業(yè)的股票,則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是()。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)是為了()。
下列說法錯誤的是()。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險控制③行業(yè)選擇④證券選擇