判斷題90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
7.單項選擇題8月份，某銀行A1pha策略理財產品的管理人認為市場未來將陷入震蕩整理，但前期一直弱勢的消費類股票的表現將強于指數。根據這一判斷，該管理人從家電、醫(yī)藥、零售等行業(yè)選擇了20只股票構造投資組合，經計算，該組合的β值為0．76，市值共8億元。同時在滬深300指數期貨10月合約上建立空頭頭寸，此時的10月合約價位在3426．5點。10月合約臨近到期，把全部股票賣出，同時買入平倉10月合約空頭。在這段時間里，10月合約下跌到3200．0點，而消費類股票組合的市值增長了7．34%。此次A1pha策略的操作共獲利（）萬元。
A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
8.單項選擇題
根據阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
9.多項選擇題
根據阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.可將股票組合的β值調整為0
B.可以用股指期貨對沖市場非系統(tǒng)性風險
C.可以用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風險
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益
10.多項選擇題
根據阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.系統(tǒng)性風險
B.運用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風險
D.預期股票組合能跑贏大盤
最新試題
指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。
題型：判斷題
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
題型：判斷題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
題型：判斷題
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
題型：判斷題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
題型：判斷題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
題型：判斷題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
題型：單項選擇題
關于采購經理人指數的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題