將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。