單項選擇題下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性
B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎
C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素
D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出


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1.單項選擇題貸款組合層面的行業(yè)風險應關(guān)注的因素不包括（）。

A.銀行客戶的行業(yè)集中度
B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布
C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征
D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

2.單項選擇題系統(tǒng)性風險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風險。

A.宏觀經(jīng)濟因素的變動
B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C.借款人所在行業(yè)狀況
D.借款人競爭能力狀況

5.單項選擇題根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

8.單項選擇題組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

9.單項選擇題下列關(guān)于Credit Risk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析